क्या - है - अस्थिरता व्यापार - रणनीतियों

व्यापारिक अस्थिरता चक नॉरिस स्टाइल को कैसे व्यापार करने के लिए। शुरुआती व्यापारियों को सीखने के लिए सबसे मुश्किल अवधारणाओं में से एक, अस्थिरता है, और विशेष रूप से कैसे वैधता का व्यापार इस विषय के बारे में लोगों से कई ईमेल प्राप्त करने के बाद, मैं गहराई से देखना चाहता हूं विकल्प अस्थिरता मैं क्या विकल्प अस्थिरता समझाता हूं और यह महत्वपूर्ण क्यों है, मैं ऐतिहासिक अस्थिरता और अंतर्निहित अस्थिरता के बीच अंतर पर भी चर्चा करूंगा और आप अपने व्यापार में इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, उदाहरणों सहित मैं कुछ मुख्य विकल्प ट्रेडिंग रणनीतियों और कितनी बढ़ती और गिरने वाली अस्थिरता उन पर असर पड़ेगी यह चर्चा आपको इस बारे में विस्तृत समझ देगी कि आप अपने व्यापार में कैसे अस्थिरता का उपयोग कर सकते हैं। विकल्प व्यापार की योग्यता बताई गई है। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए ऑप्शन अस्थिरता एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और यहां तक ​​कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप कम से कम एक बुनियादी समझने की कोशिश करनी चाहिए विकल्प की अस्थिरता ग्रीक प्रतीक वेगा द्वारा परिलक्षित होती है, जो कि राशि के रूप में परिभाषित होती है अस्थिरता में 1 परिवर्तन की तुलना में किसी विकल्प में बदलाव की कीमत दूसरे शब्दों में, वेगा विकल्प विकल्प मूल्य पर अंतर्निहित अस्थिरता में बदलाव के प्रभाव का एक उपाय है अन्य सभी शेयर मूल्य, ब्याज दरों और कोई मार्ग के बराबर नहीं हैं अगर कीमतों में उतार-चढ़ाव में कोई वृद्धि होती है और कम हो जाती है तो अस्थिरता में कमी आती है तो विकल्प कीमतें बढ़ जाएंगी, इसलिए इसका कारण यह है कि विकल्प के खरीदारों जो लंबे समय से कॉल कर या डालते हैं, वे बढ़ते अस्थिरता और विक्रेताओं से लाभान्वित होंगे कमी हुई अस्थिरता से लाभ उसी के लिए कहा जा सकता है फैलता है, डेबिट फैलता है, जहां आप ट्रेड करने के लिए भुगतान करते हैं, व्यापार बढ़ता अस्थिरता से लाभ उठाएगा, जबकि क्रेडिट फैलता है कि व्यापार करने के बाद आपको पैसा कम हो जाता है, तो कम अस्थिरता से फायदा होगा। यहाँ प्रदर्शित करने के लिए एक सैद्धांतिक उदाहरण है यह विचार 50 रुपये की कीमत पर स्टॉक को देखते हैं, 50 की स्ट्राइक प्राइस के साथ 6 महीने के कॉल ऑप्शन पर विचार करें। यदि निहित अस्थिरता 90 है तो विकल्प का मूल्य 12 50 है यदि अंतर्निहित अस्थिरता 50 है, तो विकल्प मूल्य 7 25 है यदि निहित वाष्पशीलता 30 है, तो विकल्प मूल्य 4 50 है। यह आपको दिखाता है कि, उच्च निहित अस्थिरता, उच्च विकल्प मूल्य नीचे आप देख सकते हैं तीन स्क्रीन शॉट्स जिसमें 3 अलग-अलग स्तरों की अस्थिरता के साथ एक सरल पैसे की लंबी कॉल को दर्शाया गया है.पहले तस्वीर कॉल को दिखाती है क्योंकि अब यह अस्थिरता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं कि वर्तमान ब्रेकएवियन 67 दिनों के समापन के साथ 117 74 मौजूदा स्पाई की कीमत और अगर शेयर आज बढ़कर 120 हो गया, तो आपके पास लाभ में 120 63 होगा। दूसरा चित्र कॉल को ही कॉल दिखाता है, लेकिन अस्थिरता में 50 वृद्धि के साथ यह मेरी बात को प्रदर्शित करने के लिए एक चरम उदाहरण है आप देख सकते हैं कि वर्तमान ब्रेकएव्हन के साथ 67 दिनों के समापन के लिए अब 95 34 है और अगर शेयर आज बढ़कर 120 हो गया है, तो आपके पास लाभ में 1,125 22 होगा। तीसरे चित्र में कॉल ही कॉल दिखाती है, लेकिन 20 अस्थिरता में कमी के साथ आप देख सकते हैं कि वर्तमान ब्रेकएव्हन समापन के लिए 67 दिनों के साथ अब 123 86 है और i च में आज शेयर बढ़कर 120 हो गया, आपको 279 99 की हानि होगी। एचआईवी क्या महत्वपूर्ण है। विकल्प की अस्थिरता को समझने के लिए मुख्य कारणों में से एक यह है कि यह मूल्यांकन करने की अनुमति देगा कि विकल्प सस्ता या महंगा है ऐतिहासिक वाष्पशीलता एचवी के लिए उल्लिखित अस्थिरता चतुर्थ। एएपीएल के लिए ऐतिहासिक अस्थिरता और अंतर्निहित अस्थिरता का एक उदाहरण है यह डेटा जिसे आप आसानी से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि उस समय, एएपीएल की ऐतिहासिक वाष्पशीलता 25-30 के बीच थी पिछले 10 से 30 दिन और इम्प्लाइड अस्थिरता का वर्तमान स्तर लगभग 35 है, यह दर्शाता है कि व्यापारियों को अगस्त 2011 में एएपीएल में बड़ी चाल की उम्मीद थी। आप यह भी देख सकते हैं कि आईवी का वर्तमान स्तर 52 हफ्तों के उच्च स्तर के करीब है 52 सप्ताह कम यह इंगित करता है कि यह संभवत: एक रणनीतियों को देखने का एक अच्छा समय था जो कि IV में गिरावट से लाभान्वित हुआ। यहाँ हम इस प्रकार की जानकारी को रेखांकन से दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि अक्टूबर 2010 के मध्य में एक विशाल स्पाइक हुआ था। एएपीएल शेयर कीमत में 6 बूंद के साथ एनसीएड निवेशकों को डर लगता है और डर के इस बढ़ते स्तर की वजह से कारोबारियों को शुद्ध बिक्री रणनीति के जरिए अतिरिक्त प्रीमियम लेने के लिए एक अच्छा मौका है जैसे क्रेडिट फैलता है या, अगर आप धारक थे एएपीएल शेयर का, आप कुछ कवर किए गए कॉल्स बेचने और आमतौर पर इस रणनीति के लिए जितने आम तौर पर आप की तुलना में अधिक आय उठा सकते हैं, उतनी ही अस्थिरता स्पाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं आम तौर पर जब आप इस तरह के IV spikes देखते हैं, तो वे थोड़े समय रहते हैं, लेकिन सावधान रहें कि चीजें कर सकते हैं और अधिक खराब हो, जैसे कि 2008 में, इसलिए बस यह नहीं मान लें कि अस्थिरता कुछ दिनों या हफ्तों के भीतर सामान्य स्तर पर वापस आ जाएगी। हर विकल्प की रणनीति में वेगा के रूप में जाना जाने वाला एक ग्रीक मूल्य है, या वेगा इस प्रकार है, जैसा कि निहित अस्थिरता स्तर परिवर्तन, रणनीति के निष्पादन पर असर पड़ेगा सकारात्मक वेगा रणनीतियों जैसे लंबे समय तक रखता है और कॉल, बैकस्पेड और लंबी गड़गड़ाहट सबसे अच्छा करते हैं जब उतार-चढ़ाव के स्तर में वृद्धि होती है तो छोटी पी की तरह नकारात्मक वेगा रणनीति यूटीएस और कॉल्स, अनुपात फैलता है और छोटे गड़गड़ाहट सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं जब उतार-चढ़ाव का स्तर गिरता है, स्पष्ट रूप से, यह जानकर पता है कि अंतर्निहित अस्थिरता के स्तर क्या हैं और आपके पास व्यापार किए जाने के बाद उन्हें जाने की संभावना क्या है, रणनीति के परिणाम में सभी अंतर कर सकते हैं। स्वभाव और निहित वोल्टालिटी। हम जानते हैं कि ऐतिहासिक वाष्पशीलता की गणना मूल्यों की कीमतों में पिछले स्तर को मापने के द्वारा की जाती है यह एक ज्ञात आकृति है क्योंकि यह पिछले डेटा पर आधारित है जिसे मैं एचवी की गणना कैसे करना है, इसके विवरण में जाना चाहता हूं, क्योंकि इसमें करना बहुत आसान है एक्सेल डेटा किसी भी स्थिति में आपके लिए आसानी से उपलब्ध है, इसलिए आपको आमतौर पर इसे स्वयं की गणना करने की ज़रूरत नहीं है। मुख्य बिंदु जिसे आपको यहां जानने की आवश्यकता है, यह है कि सामान्य शेयरों में जो अतीत में बड़ी मात्रा में स्विंग हो चुके हैं, उनमें उच्च स्तर होंगे ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव विकल्प व्यापारियों के रूप में, हम अधिक रुचि रखते हैं कि हमारे व्यापार की अवधि के दौरान किसी शेयर की अस्थिरता कैसे हो सकती है ऐतिहासिक वाष्पशीलता कुछ मार्गदर्शिका देती है कि स्टॉक कितना अस्थिर है, लेकिन यह भावी अस्थिरता की भविष्यवाणी करने का कोई उपाय नहीं हम सबसे अच्छा कर सकते हैं इसका अनुमान लगाया जा सकता है और यह वह जगह है जहां अंतर्निहित खंड आता है। अनुमानित अस्थिरता एक अनुमान है, जो पेशेवर व्यापारियों और शेयरों की भविष्य की अस्थिरता के बाजार निर्माताओं द्वारा किया गया है यह विकल्पों में एक महत्वपूर्ण इनपुट है मूल्य निर्धारण मॉडल। ब्लैक स्कोल्स मॉडल सबसे लोकप्रिय मूल्य निर्धारण मॉडल है, और जब मैं गणना में यहां विस्तार से नहीं जानता, यह कुछ निविष्टियों पर आधारित है, जिसमें से वेगा सबसे व्यक्तिगत है क्योंकि भविष्य की अस्थिरता ज्ञात नहीं हो सकती है और इसलिए, हमें अन्य व्यापारियों की तुलना में वेगा के हमारे दृष्टिकोण का फायदा उठाने का सबसे बड़ा मौका देता है। अंतर्निहित स्टॉक की कीमत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, इस विकल्प के जीवनकाल के दौरान होने वाली जानी जाने वाली किसी भी घटना की गणना की गई है। शामिल हैं और कमाई की घोषणा या एक दवा कंपनी के लिए दवा परीक्षण के परिणाम की रिहाई सामान्य बाजार की वर्तमान स्थिति भी इम्पलिड वॉल में शामिल है यदि बाजार शांत हो रहे हैं, अस्थिरता नकल कम है, लेकिन बाजार में तनाव के अस्थिरता के अनुमानों के दौरान उठाया जाएगा एक सामान्य तरीके से वाष्पशीलता के सामान्य बाजार स्तर पर नज़र रखना VIX सूचकांक की निगरानी करना है। व्यापार निहित वैल्यूएलिटी द्वारा लाभ लेने के लिए। जिस तरह से मुझे पसंद है उदारीकृत अस्थिरता के व्यापार से लाभ उठाने के लिए आयरन कंडोर्स के माध्यम से इस व्यापार के साथ आप ओटीएम कॉल और एक ओटीएम बेच रहे हैं और एक कॉल को ऊपर की तरफ से बाहर खरीद कर खरीद लें और आगे बढ़ कर खरीद लें, उदाहरण के लिए देखें और मान लें हम आज अक्टूबर 14,2011 को निम्नलिखित व्यापार करते हैं। 10 नवंबर, 110 एसआईपी 10 नवंबर, 110 एसयूवी डालता है 10 नवंबर 1 9 10 एसपीआई डालता है 71 7 10 नवंबर 125 एसपीआई कॉल को बेचते हैं 13 13 10 नवंबर, 130 जाली कॉल कॉल करें 56.इस व्यापार के लिए, हम 2,020 का शुद्ध ऋण प्राप्त होगा और यह व्यापार पर लाभ होगा यदि SPY समाप्ति पर 110 और 125 के बीच खत्म होगा, हम इस व्यापार से भी लाभान्वित होंगे, यदि सब कुछ बराबर हो, तो निहित अस्थिरता कम हो जाती है। पहली तस्वीर के लिए भुगतान आरेख है व्यापार इसके बाद सीधे ऊपर उल्लेख किया नोटिस दिया गया था कि हम कैसे -80 के छोटे वेगा हैं 53 इसका मतलब है, शुद्ध स्थिति इम्प्लाइड वॉल में गिरावट से लाभ होगा। दूसरा चित्र दिखाता है कि पेओफ़ोग्राफ क्या दिखेगा अगर इम्प्लाइड वॉल में 50 ड्रॉप होता है यह एक है काफी चरम उदाहरण मुझे पता है, लेकिन यह बिंदु को दर्शाता है। सीबीओई मार्केट वाष्पशीलता सूचकांक या VIX क्योंकि यह अधिक सामान्यतः निर्दिष्ट है सामान्य बाजार में अस्थिरता का सबसे अच्छा उपाय यह कभी-कभी भय सूचक के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह एक प्रॉक्सी है बाजार में डर का स्तर जब वीआईएक्स उच्च होता है, तो बाजार में बहुत डर है, जब वीआईएक्स कम है, यह इंगित कर सकता है कि बाजार में भाग लेने वाले संतुष्ट हैं विकल्प व्यापारियों के रूप में, हम VIX की निगरानी कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करने में मदद कर सकते हैं हमारे व्यापार निर्णयों में हमें और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए वीडियो देखें। आप कई अन्य रणनीतियां कर सकते हैं जब आप अस्थिरता का व्यापार कर सकते हैं, लेकिन आयरन कंसडोर उच्चतर स्तर के निहित वॉल्यूम का लाभ लेने के लिए मेरी पसंदीदा रणनीति हैं I कुछ के प्रमुख विकल्प रणनीतियों और उनके वेगा एक्सपोज़र। मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी मिलेगी, मुझे नीचे दिए गए टिप्पणियों में बताएं जो आपकी पसंदीदा रणनीति व्यापारिक रूप से अस्थिरता के व्यापार के लिए है। ये आपकी सफलता के लिए हैं। निम्नलिखित वीडियो में ऊपर दिए गए कुछ विचारों को बताता है विस्तार से.म मुजूमदार का कहना है। यह आलेख बहुत अच्छा था। बहुत सारे सवालों का जवाब दिया है कि मैंने बहुत स्पष्ट और सरल अंग्रेजी में आपकी मदद के लिए धन्यवाद दिया है मैं वॉल के प्रभाव को समझने के लिए देख रहा था और इसे मेरे लाभ के लिए कैसे इस्तेमाल किया यह सचमुच मदद करता है मैं अभी भी एक सवाल स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं देख रहा हूँ कि नेटफ्लिक्स फरवरी 2013 में विकल्प की अस्थिरता 72 या तो अस्थिरता है, जबकि 75 जनवरी के पास विकल्प वॉल्यूम करीब 56 है। मैं ओटीएम रिवर्स कैलेंडर फैल करने की सोच रहा था, लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ा था , मेरा डर है कि जन विकल्प 18 वीं पर समाप्त हो जाएगा और फर के लिए वॉल्यूम अभी भी वही होगी या फिर मैं केवल अपने खाते में फैलता व्यापार कर सकता हूं IRA I आयवाल के बाद वॉल्यूम के बूंदों तक उस नग्न विकल्प को नहीं छोड़ सकता 25 जनवरी को हो सकता है कि मुझे मार्च से लेकर लंबे समय तक रोल करना पड़ेगा, लेकिन जब वॉल्यूम गिर जाएगी। अगर मैं 3 महीने के एसपी एटीएम कॉल विकल्प को उन वॉलपेप स्पाइक्स में से एक के शीर्ष पर खरीदता हूं, तो मुझे लगता है कि वोक्स एसपी पर निहित वॉल्यूम है, कैसे करें मुझे पता है कि मेरे पीएल 1 पर प्राथमिकता ली जाती है मैं अंतर्निहित सपा में वृद्धि से मेरी स्थिति में लाभ कमाऊंगा या, 2 मैं अस्थिरता में दुर्घटना से मेरी स्थिति खो दूँगा। है Tonio, खेलने में बहुत से चर रहे हैं, यह निर्भर करता है कितनी दूर स्टॉक चलता है और कितनी दूर चतुर्थ बूँदें एक सामान्य नियम के रूप में, हालांकि, एटीएम लंबे कॉल के लिए, अंतर्निहित में वृद्धि का सबसे बड़ा असर होता है। याद चतुर्थ एक विकल्प का मूल्य होता है जिसे आप खरीदना चाहते हैं और कॉल करते हैं चतुर्थ सामान्य से नीचे है, और जब चतुर्थ ऊपर जाता है तो बेचें। एक अस्थिरता स्पाइक के शीर्ष पर एक एटीएम कॉल खरीदने जैसा है, खरीदारी करने से पहले बिक्री समाप्त होने के लिए प्रतीक्षा की तरह, वास्तव में, आप खुदरा से भी उच्च भुगतान कर सकते हैं, अगर आपके द्वारा प्रदत्त प्रीमियम ब्लैक-स्कोल्स के उचित मूल्य से ऊपर था। दूसरी ओर, विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल अंगूठे स्टॉक के नियम हैं एस अक्सर बहुत ज्यादा या उससे भी कम हो जाते हैं जो पिछले कुछ समय से घटित हुआ है लेकिन यह शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह है। यदि आप कॉल के स्वामी हैं तो एएपीएल सी 500 और यहां तक ​​कि शेयर की कीमत का विकल्प अपरिवर्तित होने के बावजूद विकल्प के लिए सिर्फ 20 30 रुपये तक की रकम, आप सिर्फ एक शुद्ध चतुर्थ भाग पर जीते हैं। अच्छा पढ़ा मैं पूरी तरह से सराहना करता हूं। मैं यह नहीं समझता कि उतार-चढ़ाव में बदलाव कंडोर की मुनाफे को प्रभावित करने के बाद आपके व्यापार को कैसे प्रभावित करता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में, 2,020 आपके द्वारा सौदा आरंभ करने के लिए अर्जित क्रेडिट जितनी आप कभी भी देखेंगे, उतनी ही राशि आप देख सकते हैं, और यदि आप शेयर की कीमत अपने शॉर्ट्स के ऊपर या उससे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो आप इसे और सब कुछ ज्यादा खो सकते हैं, क्योंकि आपके पास 5 श्रेणी के 10 अनुबंध हैं, आपके पास 5000 रुपये के जोखिम 1,000 शेयरों पर प्रत्येक के लिए आपका अधिकतम आउट-ऑफ-पॉकेट लॉस 5,000 रुपये से आपके शुरुआती क्रेडिट 2,020 रुपये या 2,980 रुपये होगा। आप कभी भी, कभी भी कभी 2020 से खोने वाले लाभ या नुकसान 2980 से भी बदतर है, जो उतना बुरा है जितना संभवतः प्राप्त हो सकता है। हालांकि, ए चौथा स्टॉक के साथ पूरी तरह से गैर-सहसंबद्ध होता है, जो केवल वही व्यापारियों द्वारा समय पर उस समय पर भुगतान कर रहा है यदि आपको 2,020 क्रेडिट मिलते हैं और IV को 5 मिलियन का एक कारक मिल जाता है, तो आपकी नकदी की स्थिति इसका मतलब यह है कि वर्तमान में व्यापारियों को उसी कोंडोर के लिए 5 मिलियन बार ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। और यहां तक ​​कि उन महान IV स्तरों पर, आपकी खुली स्थिति का मूल्य 2020 और 2980 100 के बीच अंतर्निहित स्टॉक के चालन से संचालित होगा आपके विकल्प याद रखें कुछ कीमतों पर स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए अनुबंध हैं, और यह आपको कोंडोर या अन्य क्रेडिट फैट व्यापार पर बचाता है। यह समझने में मदद करता है कि अंतर्निहित अस्थिरता एक ऐसा संख्या नहीं है जो वॉल स्ट्रीटर्स एक सम्मेलन कॉल या एक सफेद बोर्ड के साथ आती है ब्लैक स्कोल्स जैसे विकल्प मूल्य निर्धारण फ़ार्मुलों को आपको यह बताने के लिए बनाया गया है कि भविष्य में स्टॉक मूल्य, समय-समय-सीमा समाप्त, लाभांश, ब्याज और ऐतिहासिक के आधार पर एक विकल्प का उचित मूल्य क्या है, वास्तव में क्या हुआ है टी साल की अस्थिरता यह आपको बताता है कि अपेक्षाकृत उचित मूल्य 2 होना चाहिए। लेकिन अगर लोग वास्तव में उस विकल्प के लिए 3 का भुगतान कर रहे हैं, तो आप पीछे वी के साथ समीकरण हल कर सकते हैं क्योंकि अनजान हे ऐतिहासिक अस्थिरता 20 है, लेकिन ये लोग भुगतान कर रहे हैं यह 30 इसलिए उल्लिखित वाष्पशीलता थी। यदि आप 2,020 क्रेडिट धारण करते समय इधर-उधर गिरता है, तो यह आपको मौके को बंद करने का मौका देता है और कुछ क्रेडिट रखने का अवसर देता है, लेकिन यह हमेशा 2,020 से कम होगा जो आपको उस वक्त में लिया समापन क्रेडिट स्थिति को हमेशा डेबिट लेनदेन की आवश्यकता होगी आप दोनों में और बाहर आउट कर सकते हैं। एक कॉन्डोर या आयरन कोंडोर जो एक ही शेयर पर रखता है और कॉल फैलता लिखता है, आपका सबसे अच्छा मामला स्टॉक के लिए फ्लैटलाइन होता है पल आप अपना सौदा लिखते हैं, और आप अपनी स्वीटी को 2,020 रात के खाने के लिए लेते हैं। मेरी समझ है कि अगर अस्थिरता कम हो जाती है, तो आयरन कॉंडोर का मूल्य अधिक तेज़ी से कम हो जाता है, अन्यथा यह आपके लिए वापस खरीदने और लॉक करने की अनुमति देगा लाभ खरीदें 50 अधिकतम लाभ में एनजी वापस सफलता की अपनी संभावना को नाटकीय रूप से सुधारने के लिए दिखाया गया है। कुछ विशेषज्ञों को सिखाया जाता है कि इस तरह के विकल्प के यूनानी को अनदेखा करने के लिए ट्रेडर्स, जैसे कि IV और एचवी, इसके लिए केवल एक कारण, विकल्प की सभी कीमतें पूरी तरह से शेयर मूल्य आंदोलन या अंतर्निहित सुरक्षा यदि विकल्प मूल्य घटिया या खराब है, तो हम हमेशा हमारे स्टॉक ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे शेयरों में परिवर्तित कर सकते हैं जिन्हें हम स्वामित्व या शायद उसी दिन बेचते हैं। आपकी पसंद विकल्प यूनानी की अनदेखी करके। केवल अतरल स्टॉक के अपवाद के साथ, जहां व्यापारियों को अपने स्टॉक या विकल्पों को बेचने के लिए खरीदार को ढूंढना मुश्किल हो सकता है, मैंने यह भी नोट किया और देखा कि हमें व्यापार विकल्प के लिए VIX की जांच करने की आवश्यकता नहीं है और साथ ही कुछ शेयरों में अपनी अनूठी पात्रों और प्रत्येक स्टॉक विकल्प के साथ अलग विकल्प श्रृंखला वाले अलग-अलग विकल्प श्रृंखला के रूप में जैसा कि आप जानते हैं कि विकल्प ट्रेडिंग के पास अमेरिका में 7 या 8 एक्सचेंज हैं और वे स्टॉक एक्सचेंजों से अलग हैं वे बहुत अलग मार्क विकल्प और शेयर बाजार में विभिन्न उद्देश्यों और उनकी रणनीतियों के साथ टी प्रतिभागियों। मैं उच्च मात्रा ओपन इंटरेस्ट प्लस विकल्प मात्रा के साथ स्टॉक विकल्प पर ट्रेड करना पसंद करना पसंद करता हूं लेकिन विकल्प IV की तुलना में स्टॉक एचआईवी अधिक है I ने यह भी देखा कि बहुत नीला बड़े संस्थानों के स्वामित्व वाले चिप, छोटी टोपी, मिड कैप शेयर, स्टॉक प्रतिशत आंदोलन को नियंत्रित कर अपने प्रतिशत को घुमा सकते हैं यदि संस्थाओं या डार्क पूल के पास सामान्य स्टॉक एक्सचेंजों पर जाने के बिना वैकल्पिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैं, तो स्टॉक के स्वामित्व में 90 से 99 5 तो स्टॉक मूल्य में एमएनएसटी, टीआरआईपी, एईएस, टीएचसी, डीएनआर, जेड, वीआरटीएक्स, जीएम, आईटीसी, कॉग, आरएआई, एक्सास, एमयू, एमओएन, बीआईआईबी आदि जैसे कदम नहीं होते हैं, हालांकि एचएफटी गतिविधि भी हो सकती है कठोर कीमत आंदोलन ऊपर या नीचे अगर एचएफटी को पता चला कि संस्थानों को चुपचाप द्वारा या उनके शेयरों को विशेष रूप से व्यापार के पहले घंटे बेचते हैं। क्रेडिट के विस्तार के उदाहरण में हम कम चतुर्थ और एचवी और धीमी स्टॉक कीमत आंदोलन चाहते हैं यदि हम लंबे विकल्प हैं, हम कम चाहते हैं चतुर्थ उम्मीदवार चौथे के साथ विकल्प को बेचने की उम्मीद में विशेष रूप से आय अर्जित करने से पहले या शायद हम डेबिट फैलाने का उपयोग करते हैं यदि हम लंबे या कम विकल्प हैं तो एक वाष्पशील माहौल में दिशात्मक व्यापार के बजाय फैलते हैं। इसलिए, चीजों को सामान्य बनाना बहुत कठिन है जैसे स्टॉक या ऑप्शंस ट्रेडिंग जैसे ट्रेडिंग विकल्प रणनीति या सिर्फ ट्रेडिंग स्टॉक क्योंकि कुछ शेयरों में विस्तृत प्रतिक्रियाओं के लिए व्यापक मार्केट इंडेक्स और प्रतिक्रियाओं या किसी भी आश्चर्य की घटनाओं में अलग-अलग बीटा मूल्य हैं। लॉरेन्स के लिए। आप क्रेडिट के लिए उदाहरण उदाहरण हम कम चतुर्थ और एचवी और धीमी स्टॉक की कीमत आंदोलन चाहते हैं। मुझे लगता है कि, आम तौर पर, क्रेडिट फैट ट्रेडों और डेबिट के फैलाव के लिए बातचीत की तैनाती के दौरान एक अधिक चौथाई परिवेश चाहता है। शायद मैं उलझन में हूँ.विकल्प वाष्पशीलता रणनीतियाँ और अस्थिरता। जब एक विकल्प की स्थिति स्थापित है, या तो नेट खरीद या बिक्री, अस्थिरता आयाम अक्सर अनुभवहीन व्यापारियों द्वारा अनदेखी हो जाता है, मोटे तौर पर समझने की कमी के कारण व्यापारी सबसे विकल्प रणनीतियों के लिए अस्थिरता के संबंध में एक संभाल पाने के लिए सबसे पहले, वेगा की अवधारणा को समझा जाना जरूरी है जैसे कि वेगा। जैसा डेल्टा है जो अंतर्निहित मूल्य में बदलाव के विकल्प की संवेदनशीलता को मापता है, वेगा एक जोखिम उपाय है अस्थिरता में परिवर्तन करने के लिए एक विकल्प की कीमत की संवेदनशीलता, क्योंकि दोनों ही एक ही समय में काम कर सकते हैं, दोनों का एक संयुक्त प्रभाव हो सकता है जो प्रत्येक या कॉन्सर्ट के लिए काम करता है इसलिए, पूरी तरह से समझने के लिए कि आप एक विकल्प की स्थिति , एक डेल्टा और वेगा मूल्यांकन दोनों की आवश्यकता है यहां वेगा का पता लगाया गया है, महत्वपूर्ण कैटरिस पैराबिस धारणा के साथ अन्य बातों को सरलीकरण के लिए एक ही शेष रहना है। वेगा और ग्रीक वेगा, जैसे अन्य ग्रीक डेल्टा, थीटा रो गामा हमें जोखिम के बारे में बताता है अस्थिरता के परिप्रेक्ष्य से व्यापारियों के विकल्प पदों को देखें तो या तो लंबी अस्थिरता या बेशक कम अस्थिरता के रूप में अच्छी तरह से फ्लैट अस्थिरता होना संभव है यहां थोड़े समय पर एक ही रिलेशनशिप पैटर्न का उल्लेख होता है जब लंबी या छोटी स्टॉक या एक विकल्प होने की बात हो, यह है कि अगर अस्थिरता बढ़ जाती है और आप कम अस्थिरता से हैं, तो आपको घाटे, कैटरिस पैराबस का अनुभव होगा और यदि अस्थिरता गिर जाएगी, तो आपको तुरंत अचेतन लाभ इसी तरह, यदि आप उतार-चढ़ाव में उतार-चढ़ाव करते हैं तो आपको लंबे समय तक अस्थिरता मिलती है, आपको अनावृत लाभ का अनुभव होगा, जबकि यह गिरता है, नुकसान का परिणाम फिर से होगा, कैटरिस पैराबिज़ इन कारकों पर अधिक जानकारी के लिए, ग्रीक को जानना चाहिए। हर रणनीति के माध्यम से अव्यवस्थित अस्थिरता और ऐतिहासिक अस्थिरता महत्वपूर्ण रूप से और तेज़ी से आगे बढ़ सकती है, और औसत या सामान्य स्तर से ऊपर या नीचे बढ़ सकती है, और फिर अंततः इसका मतलब वापस आ सकता है। इसके कुछ ठोस उदाहरण बनाने के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं बस कॉल खरीदने और कहते हैं कि वेगा आयाम प्रकाशित किया जा सकता है आंकड़े 9 और 10 वेगा पर हस्ताक्षर का सारांश कम अस्थिरता के लिए नकारात्मक और सभी आदमियों के लिए लंबे समय तक अस्थिरता के लिए सकारात्मक प्रदान करते हैं। एचटीटी विकल्प पदों और कई जटिल रणनीतियों। फिक्चर 9 संपूर्ण विकल्प पद, वेगा संकेत और लाभ और नुकसान ceteris paribus। लंबे समय से कॉल और लंबे समय से रखा सकारात्मक वेगा लंबे समय तक अस्थिरता है और लघु कॉल और शॉर्ट पोजीशन स्थिति नकारात्मक वेगा कम है अस्थिरता यह समझने के लिए कि यह क्यों है, याद रखें कि अस्थिरता मूल्य निर्धारण मॉडल में एक इनपुट है - अस्थिरता जितनी अधिक हो, उतना अधिक मूल्य क्योंकि स्टॉक की संभावना बढ़ जाती है और विकल्प के जीवन में अधिक दूरी बढ़ती है और इसके साथ ही सफलता की संभावना खरीदार के लिए यह विकल्प मूल्य में बढ़ रहा है जिससे नए जोखिम-पुरस्कार को शामिल किया जा सकता है विकल्प के विक्रेता के बारे में सोचें - वह अधिक चार्ज करना चाहता है अगर विक्रेता की जोखिम में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है तो उसकी कीमत में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ जाती है भविष्य में। इसलिए, अगर अस्थिरता में गिरावट आती है, तो कीमतें कम होनी चाहिए जब आप एक कॉल या एक डालते हैं, जिसका अर्थ है कि आपने विकल्प और अस्थिरता में गिरावट की, ऑप्टीओ की कीमत n अस्वीकार होगा यह स्पष्ट रूप से फायदेमंद नहीं है और जैसा कि चित्रा 9 में देखा गया है, इसके परिणामस्वरूप लंबे समय तक कॉल और नुकसान के कारण दूसरी ओर, लघु कॉल और लघु व्यापारियों को उतार-चढ़ाव में कमी से लाभ का अनुभव होगा, अस्थिरता में तत्काल प्रभाव, और मूल्य में गिरावट या लाभ का आकार वेगा के आकार पर निर्भर करेगा अब तक हमने केवल नकारात्मक या सकारात्मक संकेत के बारे में बात की है, लेकिन वेगा की परिमाण लाभ और हानि की मात्रा निर्धारित करेगी क्या वेगा का आकार निर्धारित करता है एक छोटी और लंबी कॉल या डाल पर। आसान जवाब विकल्प पर प्रीमियम का आकार है कीमत जितना अधिक होगा, उतना बड़ा वेगा इसका मतलब है कि जब आप आगे निकल जाते हैं, तो लीप्स विकल्प की कल्पना करते हैं, वेगा मूल्य बहुत मिल सकता है बड़े और महत्वपूर्ण जोखिम या इनाम को अस्थिरता में परिवर्तन करना चाहिए उदाहरण के लिए, यदि आप किसी शेयर पर एक LEAPS कॉल विकल्प खरीदते हैं जो बाजार का नीचे बना रहा है और वांछित मूल्य पुनबार्य लेता है, तो अस्थिरता का स्तर आम तौर पर गिरावट के रूप में देखेंगे चित्रा एसपी 500 शेयर इंडेक्स पर इस रिश्ते के लिए 11, जो कई बड़े कैप शेयरों के लिए समानता को दर्शाता है, और इसके साथ विकल्प प्रीमियम। फिक्चर 10 कॉम्प्लेक्स ऑप्शंस पोजिशन, वेगा साइन्स और प्रॉफिट एंड लॉस कैटरिस पैराबिज़.फिचर 11 के लिए साप्ताहिक प्राइस बार निहित और ऐतिहासिक अस्थिरता के स्तर के साथ एसपी 500 यहां देखें कि मूल्य और अस्थिरता एक दूसरे से संबंधित हैं, जो कि बड़े कैप शेयरों की विशिष्टता है जो बाजार की नकल करता है, जब मूल्य में गिरावट, उतार-चढ़ाव बढ़ जाता है और इसके विपरीत इन संबंधों को शामिल करना महत्वपूर्ण है उदाहरण के लिए, किसी बिक्री के तल पर रिश्तों को देखते हुए रिश्तों को देखते हुए, आप लंबे समय तक गड़बड़ी के पीछे की तरफ या अन्य सकारात्मक वेगा व्यापार की स्थापना नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बाजार में पलटाव के परिणामस्वरूप गिरने से होने वाली समस्या उत्पन्न होगी अस्थिरता। विकल्प विकल्प 5 विकल्प विश्लेषण सॉफ्टवेयर द्वारा निर्मित। फिक्चर 11 सपा 500 साप्ताहिक मूल्य और अस्थिरता चार्ट पीले सलाखों के गिरने की कीमतों पर प्रकाश डाला और बढ़ते हुए और ऐतिहासिक ब्लू रंग की सलाखों में बढ़ती कीमतों और घटती हुई अस्थिरता के क्षेत्रों को उजागर किया जाता है। निष्कर्ष यह खंड लोकप्रिय विकल्प रणनीतियों में अस्थिरता जोखिम के आवश्यक मानकों की रूपरेखा देता है और बताता है कि वेगा के मामले में सही रणनीति को लागू करने के लिए कई बड़े कैप शेयरों के लिए महत्वपूर्ण है एसपी 500 जैसी स्टॉक इंडेक्स में कीमत-अस्थिरता के रिश्तों के अपवाद हैं और उस इंडेक्स में शामिल कई स्टॉक्स, यह अन्य प्रकार के रिश्तों को तलाशने के लिए एक ठोस नींव है, एक विषय जिस पर हम वापस आएंगे बाद में खंड। वोल्टालिटी ट्रेडिंग रणनीतियाँ। विकल्प दुनिया में अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है - यह सभी विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल का आधार है, और यह कई विकल्प व्यापार रणनीतियों के मूल रूप बनाता है वाष्पशीलता आखिरकार यह निर्धारित करती है कि आपका व्यापार लाभदायक होगा या नहीं , और यह यह भी निर्धारित कर सकता है कि क्या आप क्लीनर ले जाते हैं या नहीं, यह जोखिम का एक उपाय है, लेकिन यह भी एक माप है संभावित वाष्पशीलता व्यापार रणनीतियों की पुन: जोखिम लहर को सवारी करने और आपके लिए व्यापार का काम करने के लिए बहुत ही उपयोगी तरीके हैं। अस्थिरता एक सांख्यिकीय उपाय है कि एक शेयर की कीमत कैसे बढ़ रही है, और इसके विकल्पों की कीमत पर एक सीधा प्रभाव पड़ता है यह जोखिम का एक उपाय भी है अत्यधिक अस्थिर शेयरों में बेतहाशा, और अक्सर अप्रत्याशित रूप से उतार चढ़ाव होता है, और इसलिए इस तरह के स्टॉक का कारोबार अधिक जोखिम होता है इस जोखिम कारक के कारण, विकल्प कीमतें अधिक हैं त्वरित लाभ के लिए अवसर अस्थिर शेयरों के साथ बहुत अधिक है, ट्रैश किए जाने का जोखिम यह एक खतरे और एक मौका है। ट्रेडर्स आम तौर पर समग्र बाजार की अस्थिरता को देखेंगे, जिसे VIX सूचकांक द्वारा मापा जाता है, जब यह उच्च होता है या जब यह स्पाइक होता है, तो एक कठोर और अक्सर डाउनवॉव्स रिवर्सल शुरू करने वाला है अस्थिरता एक ऊंचा बाजार की तुलना में डाउनवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट में अक्सर अधिक होती है, क्योंकि व्यापारियों को अधिक आशंका होने की संभावना है, और यह कीमत में उतार-चढ़ाव में दिखाई दे रहा है जब बाजार में बदल जाता है राडर्स शांत हो जाते हैं, आशावादी होने लगते हैं, अपने एंटैसिड को दूर करते हैं, और स्थिर रहते हैं - तो उतार-चढ़ाव एनबी को छोड़ना एक प्रमुख सामान्यीकरण है। विकल्प व्यापारियों के लिए प्रासंगिक अस्थिरता को देखने के दो तरीके हैं। 1 ऐतिहासिक अस्थिरता - उपाय एक शेयर की कीमत हाल की अवधि में उतार-चढ़ाव जैसे जैसे पिछले 3 महीनों में, ऐतिहासिक वाष्पशीलता का उपयोग वैकल्पिक मूल्य निर्धारण मॉडल जैसे कि ब्लैक-स्कोल्स मॉडल में एक विकल्प का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए किया जाता है आम तौर पर, उच्च इक्विटी अगर आपकी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर विकल्प यूनानियों के मूल्यों को दर्शाती है, तो आप विकल्प की कीमतों में अधिक हो सकते हैं, तो आप ऐतिहासिक अस्थिरता के लिए मूल्य प्राप्त करने के लिए VEGA को देखेंगे। 2. अचल वाष्पशीलता - स्टॉक अस्थिरता का एक उपाय जिसके द्वारा निहित है एक विकल्प के वास्तविक व्यापारिक मूल्य दूसरे शब्दों में, ब्लैक स्कोल्स मॉडल एक विकल्प अनुबंध की कीमत ले जाएगा, और उस से यह पता चलता है कि शेयर कितना अस्थिर है यह ग्रीक यूनिट द्वारा मापा जाता है एमबीएल ज़ेटा। यह कैसे विकल्प व्यापारियों पर असर डालता है। इन उपायों को विकल्प व्यापारियों द्वारा दर्जनों तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है, और हमें कुछ उपयोगी उतार-चढ़ाव व्यापार रणनीतियों दे सकते हैं उदाहरण के लिए, यदि आप कॉल खरीदने और बेचने में हैं, तो आप जानना चाहेंगे कि क्या विकल्प जो आप खरीद रहे हैं वह सस्ता है, उचित मूल्य पर, या महंगे हैं आदर्श दुनिया में, आप एक सस्ता विकल्प खरीद लेंगे, और कुछ दिनों बाद, अस्थिरता के रूप में, आप अपेक्षाकृत अधिक कीमत पर विकल्प बेचते हैं विकल्प विश्वविद्यालय के ज्वालामुखी विश्लेषक प्रो सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है जो इस प्रकार के व्यापार का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है जब आप विकल्प बेच रहे हैं, तो आपको अस्थिरता से अवगत होने की जरूरत है, क्योंकि आप बाजार में जंगली झूलों द्वारा व्यापार से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। वोल्टालिटी ट्रेडिंग रणनीतियाँ। दो बुनियादी उतार-चढ़ाव व्यापारिक रणनीतियों हैं जो बेहद अस्थिर बाजारों में वास्तव में अच्छी तरह से काम करती हैं बहुत बार, आप जानते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण कदम हो रहे हैं, लेकिन आप सुनिश्चित नहीं हैं कि ये दिशा किस दिशा में निकल जाएगी ये दो स्तर एग्जेस आपको कम जोखिम बनाने की क्षमता देते हैं - उच्च इनाम ट्रेडों को सही दिशा भी पाने के बावजूद इन रणनीतियों दोनों दिशाएं तटस्थ हैं, और काफी समान हैं मुख्य अंतर यह है कि एक रणनीति को कुछ बड़े प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है, लेकिन तदनुसार उच्च इनाम की क्षमता इसलिए, यदि आप एक स्टॉक की दिशा के बारे में निश्चित नहीं हैं, लेकिन आपके तकनीकी विश्लेषण से पता चलता है कि एक प्रमुख कदम आसन्न है, तो आप एक स्ट्रैडले या स्ट्रान्नल खरीदने पर विचार करना अच्छा लगेगा। अगर अस्थिरता वास्तव में कम है, और आप एक बग़ल में बाजार में हैं, तो आप एक स्टैडल या गड़बड़ी को बेचने पर विचार कर सकते हैं। स्ट्राड्ल एक रोटी और मक्खन की रणनीति है, और निष्पादित करने के लिए आसान है गड़गड़ाहट एक व्यापारिक रणनीति के रूप में समान रूप से ध्वनि है, भले ही थोड़ा कम पुरस्कृत और थोड़ा कम जोखिम भरा हो दोनों रणनीतियों के समय क्षय के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए उन्हें व्यापार का मतलब है कि आपको पर्याप्त समय छोड़ने की जरूरत है ताकि आप इससे प्रभावित नहीं हो। यहाँ से कहाँ हो। एक स्ट्रैडल क्या है और आप कैसे करते हैं यह व्यापार करें.एक अजीब क्या है और आप इसे कैसे व्यापार करते हैं